Le Colley Shetland est originaire comme son nom le laisse supposer des Îles du Nord de l’Écosse. Il est sans doute le résultat du croisement de Bergers autochtones, des Borders Colleys écossais, et de chiens nordiques introduits vers 1800 par les pêcheurs de baleine. Le Shetland a sans doute été un des premiers chiens utilisés pour la conduite des troupeaux (moutons, poneys et bovins). Sa taille volontairement réduite est le résultat d'une sélection rigoureuse. Introduit en Angleterre vers la fin du siècle dernier, le « Sheltie » a rapidement fait sa place au sein de la famille du fait de son caractère foncièrement gentil et de son physique sympathique.